PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MTD с ^SP500TR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение MTD с ^SP500TR

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mettler-Toledo International Inc. (MTD) и S&P 500 Total Return (^SP500TR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MTD или ^SP500TR.

Корреляция

Корреляция между MTD и ^SP500TR составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности MTD и ^SP500TR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mettler-Toledo International Inc. (MTD) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MTD:

-0.45

^SP500TR:

0.52

Коэф-т Сортино

MTD:

-0.33

^SP500TR:

0.89

Коэф-т Омега

MTD:

0.96

^SP500TR:

1.13

Коэф-т Кальмара

MTD:

-0.31

^SP500TR:

0.57

Коэф-т Мартина

MTD:

-0.82

^SP500TR:

2.19

Индекс Язвы

MTD:

16.21%

^SP500TR:

4.84%

Дневная вол-ть

MTD:

36.60%

^SP500TR:

19.36%

Макс. просадка

MTD:

-61.43%

^SP500TR:

-55.25%

Текущая просадка

MTD:

-36.51%

^SP500TR:

-7.62%

Доходность по периодам

С начала года, MTD показывает доходность -11.66%, что значительно ниже, чем у ^SP500TR с доходностью -3.34%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MTD имеют среднегодовую доходность 12.86%, а акции ^SP500TR немного отстают с 12.46%.

MTD

С начала года

-11.66%

1 месяц

8.35%

6 месяцев

-17.48%

1 год

-28.42%

5 лет

8.59%

10 лет

12.86%

^SP500TR

С начала года

-3.34%

1 месяц

7.51%

6 месяцев

-4.97%

1 год

9.82%

5 лет

15.88%

10 лет

12.46%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MTD и ^SP500TR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MTD
Ранг риск-скорректированной доходности MTD, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MTD, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTD, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTD, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTD, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTD, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
^SP500TR
Ранг риск-скорректированной доходности ^SP500TR, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^SP500TR, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SP500TR, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SP500TR, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SP500TR, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SP500TR, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MTD c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mettler-Toledo International Inc. (MTD) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MTD на текущий момент составляет -0.45, что ниже коэффициента Шарпа ^SP500TR равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MTD и ^SP500TR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок MTD и ^SP500TR

Максимальная просадка MTD за все время составила -61.43%, что больше максимальной просадки ^SP500TR в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTD и ^SP500TR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MTD и ^SP500TR

Mettler-Toledo International Inc. (MTD) имеет более высокую волатильность в 13.72% по сравнению с S&P 500 Total Return (^SP500TR) с волатильностью 6.81%. Это указывает на то, что MTD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^SP500TR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...